Sistema de forex de tartarugas

# 7 Turtle Trading System.

Enviado por Usuário em 16 de julho de 2008 - 14:01.

Enviado por Rich.

Estou anexando um arquivo pdf com regras de negociação de Trurtle grátis para mercados comerciais de Richard Dennis!

Aqui estão os Indicadores para Comerciantes que usaram Metatrader 4 Platform, usaram apenas Gráficos Diários; & amp; aqui está o link de download:

"Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras em um jornal e ninguém os seguiria. A chave é constância e disciplina. Quase qualquer um pode constituir um conjunto de regras de 80%, o que nós qualificamos nosso povo. não podia fazer é dar-lhes a autoconfiança para manter esse sistema mesmo quando as coisas estão indo mal ".

Richard Dennis, pai das tartarugas.

Obrigado amigo por este generoso contributo.

O programa de negociação "Turtle", iniciado por Richard Dennis, é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história da negociação. Há um breve histórico: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo familiar de $ 400 em US $ 200 milhões! ) Comerciante de Chicago e gerente de dinheiro que acreditava firmemente que os métodos de negociação bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis então saiu e recrutou 14 pessoas - algumas das quais não tinham experiência comercial - e ensinou-lhes seus métodos comerciais. Ele os chamou de "Tartarugas" e, após um breve período de treinamento, eles se tornaram mestres dos mercados.

Primeiro, obrigado pela construção deste site. É muito útil para mim.

Quero baixar o arquivo 'turtlerules. pdf', mas ele disse que arquivo ou página não pode ser encontrado. Você poderia dar um novo link, por favor?

Espero que você possa responder isso em breve.

Obrigado pela sua generosidade.

O link foi corrigido. Por favor, tente novamente.

Estou surpreso de saber que alguém já pediu isso, mas, esse sistema se adapta bem ao forex? Isso funciona no forex? Quais os prazos, etc. Você poderia fornecer um esboço de como este sistema funciona, ou seja. um guia passo a passo, como os outros sistemas? Você poderia mostrar os indicadores no gráfico, etc.? Eu sei que estou pedindo tudo! Então, muito obrigado por qualquer ajuda que você possa dar!

P. S. Alguém já tentou este sistema ainda? Como vão as coisas? Parece-me ser o inverso do que os comerciantes normalmente fazem: tire muitos lucros pequenos e depois uma grande perda! Isso parece ser muitas pequenas perdas, mas aguardando o grande salto? Isso é correto? Eu só li o PDF um par de vezes.

Eu baixei o arquivo Turtle e apliquei para pares de moedas. Eu não sei como ler os breakouts referidos no arquivo pdf. Existe alguém que está postando para forex e pode explicar? Obrigado pelo que você faz. Rebecca.

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Uma Estratégia de Breakout de Estilo de Tartarugas.

Alguns comerciantes preferem usar pontos de fuga para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que apenas mostram um forte impulso direcional. Quem está certo e que funciona melhor?

The Turtle Traders.

No início de 1980, o famoso comerciante Richard Dennis apostou seu parceiro que ele poderia levar recrutas e transformá-los em comerciantes muito lucrativos, ensinando-lhes um sistema comercial bastante simples. Para cortar uma longa história curta, ele foi realmente capaz de recrutar alguns noviços, dar-lhes um sistema e capital, e vê-los fazer lucros espetaculares ao longo de alguns anos. Durante muito tempo, houve muita especulação sobre exatamente qual era esta estratégia de negociação soberbamente lucrativa. Alguns anos atrás, alguns dos originais & ldquo; Turtles & rdquo; publicou as regras da estratégia que lhes foi dada.

O sistema de comércio de tartarugas.

O coração do sistema que governava as entradas de comércio era trocar uma variedade de instrumentos, entrando muito quando um preço aumentava 55 dias ou baixa em um mínimo de 55 dias: fuga de canais Donchian. A perda de parada foi simplesmente função da volatilidade, e foi calculada pelo alcance verdadeiro médio (ATR) do instrumento. Era um sistema de negociação de tendências.

Geralmente, acredita-se que este tipo de sistema de breakout já não funciona bem, particularmente no mercado de Forex, onde os fuga de Forex muitas vezes se tornam & ldquo; fake-outs & rdquo ;. No entanto, fiquei surpreendido ao descobrir com minha própria pesquisa que o comércio de estilo Turtles pode realmente funcionar muito bem no mercado Forex, em comparação com sistemas de entrada mais complexos envolvendo indicadores, hora do dia etc.

Turtles Style Trading em Forex.

À medida que as tartarugas trocavam uma gama diversificada de mercados, você pensaria que uma parte fundamental da aplicação com êxito de seus métodos no mercado Forex seria o comércio de todos os pares de moedas de forma igual. Na verdade, a pesquisa mostra que o USD é o principal motor do mercado Forex e que os pares de moeda USD têm uma forte tendência de tendência. Isso pode mudar no futuro se o USD perder seu papel como a principal moeda global, mas, por enquanto, é válido. Após o USD, o Euro é a próxima moeda mais forte. Portanto, é uma boa idéia aplicar apenas essa estratégia de negociação a pares de moedas USD.

As tartarugas usaram 55 dias e, ocasionalmente, folhetos de 20 dias. Estes períodos são muito curtos para o mercado Forex moderno. Desde 2008, um período de 70 dias correspondente a 3 meses tem sido um ótimo indicador de tendências, e também funcionou bem antes da primeira parte da era moderna do Forex.

Um toque final pode ser adicionado para melhorar o desempenho. Os preços de entrada para cada par de moedas podem ser calculados no final de cada dia e os pedidos de entrada definidos de acordo. A perda de parada também é calculada como uma função do alcance verdadeiro médio. No entanto, se o preço estiver abaixo ou caindo abaixo do preço da parada de perdas antes do preço de entrada ser desencadeado, nenhuma troca deve ser tomada. Este mecanismo impede que os negócios sejam inseridos onde é provável que o preço se encontre exausto muito logo após a ocorrência.

Regras da Estratégia.

Digite por muito tempo quando o preço quebra o preço mais alto dos últimos 70 dias ou curto quando ele quebra o mínimo dos últimos 70 dias, desde que o preço da parada não seja violado antes da entrada.

A perda de parada pode basear-se em 0,5, 1 ou 2 unidades do intervalo real médio de 20 dias.

Deve ser utilizado um tamanho de comércio consistente em dinheiro, e idealmente deve ser mantido pequeno, não superior a 0,25% do capital por 2 vezes ATR.

Comercialize apenas os principais pares de USD e as moedas de commodities emparelhadas com USD. Um filtro de análise fundamental pode ser usado para melhorar a seleção do comércio.

Uma variedade de métodos pode ser usada para determinar as saídas comerciais.

Voltar aos resultados do teste.

Um teste de volta foi realizado para o período iniciado em abril de 2001 e terminando em junho de 2018, o que é um período razoavelmente longo. A expectativa média por comércio é mostrada por par de moedas e no total na tabela abaixo, usando tamanhos de perda de parada de 0,5, 1 e 2 unidades do intervalo real médio de 20 dias e vários objetivos de lucro com base na relação entre recompensa e risco. Spreads, comissões, deslizamento e financiamento durante a noite não são tidos em conta nos resultados.

É óbvio que esta é uma estratégia robusta e lucrativa ao longo do tempo, especialmente nos maiores índices de recompensa e risco. Havia, naturalmente, quase o dobro de negociações desencadeadas por 1 e 2 ATR do que por 0,5 ATR, mas, curiosamente, observe como houve pouca diferença na expectativa média positiva por troca entre os níveis de parada de perda. Uma boa solução pode ser usar o ATRs mais alto, onde as negociações ATR mais baixas não são desencadeadas.

Uma última palavra de advertência: como todas as estratégias mecânicas, houve períodos de redução severa, com aproximadamente 3.000 negócios para as estratégias de ATR de 1 e 2 durante o período de 14 anos, e cerca de metade desse número para a estratégia 0.5 ATR.

Para dar um exemplo, os cortes máximos de pico a cavidade com saídas em uma recompensa para risco de 2 unidades foram os seguintes:

0,5 ATR: 34 unidades.

2 ATR: 130 unidades.

Isso é algo a ter em consideração quando você planeja sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, se você adotar esse tipo de método de negociação de tendências.

Back Test Equity Curves.

Todos estão em uma meta de lucro de risco para risco de 2 unidades.

0,5 ATR parar a perda:

1 perda de parada do ATR:

2 ATR parar a perda:

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.

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Um Sistema de Negociação de Tartaruga Simples.

O sistema de comércio de tartarugas é uma ideia interessante para explorar tanto para o seguidor de tendências quanto para o comerciante de breakout. O objetivo básico da "tartaruga" é entrar nas tendências nos estágios iniciais & # 8211; Ele usa fendas de intervalo para o tempo dessas entradas.

A importância da entrada adiantada é que os primeiros estágios de uma tendência são freqüentemente onde o impulso é mais forte e onde mais dinheiro é feito.

Os "comerciantes de tartarugas" foram, para todos os efeitos, precursores dos nossos modernos robôs comerciais. Eram pessoas com pouca ou nenhuma experiência comercial que receberam um conjunto preciso de regras para tentar vencer os mercados.

Nesta publicação, analisaremos um exemplo simplificado de como as tartarugas cronometraram sua entrada em uma tendência e, em seguida, rastrearia essa tendência à medida que avançava.

The Turtle's Two-System Breakout + Trend Follower.

A estratégia de negociação de tartarugas usa um sistema de desdobramento duplo para entrar no mercado. A idéia por trás disso é identificar e tirar proveito das novas tendências em desenvolvimento. Os dois sistemas trabalham juntos e se complementam.

Novas tendências geralmente começam depois de uma ruptura de algum tipo. Uma ruptura é simplesmente onde o preço começa a se mover fortemente em uma nova direção, movendo-se para fora de um intervalo estabelecido, e puxando novos máximos ou novos mínimos.

Esse é o momento em que um comerciante de fuga quer entrar no mercado. No entanto, o fato é que a maioria dos breakouts não crescem em tendências que são suficientemente grandes para que os lucros sejam feitos.

O breakout rápido da tartaruga é projetado para entrar nas tendências no início. Pretende construir a posição nas primeiras etapas, uma vez que uma nova tendência está apenas se formando.

Por outro lado, o sistema de desaceleração lenta da tartaruga funciona em um período de tempo mais longo e requer uma indicação mais forte da existência de uma tendência. O objetivo disso é inserir tendências mais estabelecidas do que seriam indicadas por aqueles em um prazo menor.

O sinal de ruptura lenta também permite maiores retraços da tendência do que o sistema de breakout rápido. Isso permite que ele permaneça em tendências fortes, por mais tempo.

Fast Breakouts - O sistema de 20 dias.

Um exemplo de um breakout de 20 dias é mostrado na Figura 1. O sistema de tartaruga desencadeia uma entrada de compra marcada no gráfico com um retângulo azul. O gatilho ocorre porque o preço sai de uma faixa de 20 dias e faz uma nova alta. Isso acontece na vela marcada com a seta azul.

Seguindo a tendência aumenta e na seta verde, o primeiro sinal de acumulação é desencadeado.

O sistema original de tartarugas se acumula (agregando unidades) à medida que o preço subiu em etapas de uma distância de 1/2 N onde N é o movimento diário médio do mercado (veja aqui para uma explicação). Isso significa em ½ N, 1x N, 1,5x N e assim por diante.

Na primeira seta verde na Figura 1, o movimento entre o preço de entrada e o preço atual é superior a ½ x N. Isso desencadeia outro pedido de compra.

Outro sinal de acumulação é desencadeado em 1x N porque o preço continua a aumentar na direção do lucro. Neste ponto, o tamanho total da posição é de 3 unidades e o preço médio de entrada é de 1.0773.

Depois que a terceira unidade é adicionada, a tendência começa a puxar para baixo novamente. Observe que nenhuma outra unidade é adicionada para que o tamanho da posição não mude.

O preço médio pago pelas 3 unidades é de 1.0773. Na vela marcada com a seta de fechamento vermelho, o preço desce para 1,0703.

O valor de N neste ponto é de 65 pips, então isso desencadeia uma perda de parada porque o preço agora é mais de 2x N (130 pips) abaixo do último preço de entrada de 1.0838.

Usando paradas de trânsito: as tartarugas usadas que se desligam param para adicionar unidades a uma posição. Isso teve dois efeitos. O primeiro foi bloquear os lucros nos negócios anteriores e o segundo foi limitar os riscos negativos nos últimos.

As paradas para todas as unidades normalmente seriam colocadas em 2x N a partir do último preço de entrada onde o pedido foi preenchido. Então, por exemplo, se a última posição foi preenchida no preço 1.0838 e N = 65 pips, isso significa que as paradas para as unidades adicionadas anteriormente seriam elevadas para 1.0838-2x N ou 1.0708.

De acordo com as regras da tartaruga, uma ruptura de 20 dias só é negociada quando a falha anterior falhou. Portanto, uma vez que este terminou com uma perda de parada, este próximo breakout seria negociado em vez de ignorado.

Slow Breakouts - sistema de 55 dias.

Os breakouts lentos são semelhantes aos breakouts rápidos, mas são desencadeados quando tendências mais longas e mais substanciais podem estar começando.

O preço deve sair da sua gama de 55 dias e isso desencadeia uma ordem de compra ou uma ordem de venda dependendo de uma alta ou baixa, respectivamente.

Ao contrário dos breakouts rápidos, os breakouts de 55 dias são comercializados em cada sinal. A fuga de 20 dias, por outro lado, só irá desencadear se o anterior falhar, como foi o caso acima.

O gráfico da Figura 2 mostra um exemplo de breakout de 55 dias.

Para começar a posição, compramos 1 unidade em 1.0917. Como antes, as unidades mantidas são acumuladas cada vez que a tendência aumenta em uma distância de 1 / 2x N nesse ponto. Tenha em mente que N pode mudar ao longo do tempo.

Então, por exemplo, em 1.0986, outra 1 unidade é adicionada à posição. Isso traz o total para 2 unidades com um preço de entrada médio de 1.0952.

A posição é construída gradualmente desta forma, pois a tendência avança ainda mais na direção do lucro.

Se nos limitarmos rigorosamente às regras da tartaruga sobre a diversificação, o número máximo de unidades deve ser de apenas 4, porque esta é uma aposta em um único mercado. Então, esse seria o tamanho máximo da posição que podemos ter.

O lucro é obtido quando surge um sinal de reversão da tendência. As regras que as tartarugas seguiram originalmente são que o preço deve tocar um mínimo de 20 dias após uma quebra de 55 dias.

Com isso, se o preço caiu para um mínimo de 20 dias após a última vela no gráfico, a posição completa se fecha quando o preço é em 1.1380. O lucro realizado, antes das taxas, seria então:

P / L = 1.1380 & # 8211; 1.1042 (338 pips)

nas 4 unidades realizadas.

O algoritmo de tartaruga para unidades de dimensionamento significa que, se tivéssemos um patrimônio na conta de $ 10000 e cada contrato valesse US $ 1000, cada unidade seria de 11 lotes micro ($ 100 / $ 9 com N = 0,0090). Isso faz com que o total:

Lucro em $ = 4 x 11 x 338 x $ 0,1 = $ 1487.

Juntando tudo.

A tartaruga não é uma estratégia de vitória rápida. É um que deve ser seguido por alguns meses pelo menos antes de ver os benefícios. Isso ocorre porque produz muitas pequenas perdas com alguns grandes ganhos. Para ser rentável, essas grandes vitórias devem ser suficientemente importantes para compensar as perdas.

Essa alta taxa de falhas significa que o comerciante de tartarugas tem que confiar em alguns truques para aumentar as chances de entrar no momento certo. A tartaruga também conta com uma forte gestão de riscos e é parte integrante de toda a estratégia.

Martingale.

Curso completo.

Um curso completo para quem usa um sistema Martingale ou planeja construir sua própria estratégia comercial a partir do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação por exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores de sinais e comerciantes.

Gostaria de se manter informado?

Um aperto é onde o mercado é movido para um valor extremo em um curto espaço de tempo. Esses movimentos são. The Rising Window.

Uma janela ascendente geralmente é encontrada em surtos de alta onde o preço está aumentando rapidamente. O padrão representa. Negociando o sinal da janela de queda.

Uma janela que cai é um tipo de padrão de castiçal que pode aparecer nos selloffs do mercado. Forma onde. The Breaking Bearish.

Uma ruptura de baixa é uma formação de gráfico que pode aparecer em um mercado crescente quando o preço começa. The Bullish Breakaway.

Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Tendências + Breakouts = lucros: o que o sistema de comércio de tartarugas pode nos ensinar.

No início dos anos 80, ocorreu um experimento para descobrir se é possível ou não ter um monte. Como detectar um mercado de sobrecompra ou sobreavaliação.

Se os mercados fossem completamente lógicos e respondessem apenas a fatos, veríamos que eles se moviam mais ou menos.

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Segunda-feira, 2 de setembro de 2018.

Turtle Trading System Automated. Método 2. (Consultor de Forex Expert)

A história lendária do Turtle Trades. Muito intrigante, não é? Se você não conhece as tartarugas e a história por trás delas, você pode ler aqui. Minha pergunta sempre foi, os sistemas mecânicos que eles usaram ainda são válidos hoje? Esses sistemas ainda são lucrativos? Eles são aplicáveis ​​ao Forex?

As tartarugas trocaram vários mercados com 2 sistemas (sistema 1 e sistema 2). Esses sistemas não possuíam nenhuma regra discricionária. Tudo, desde entradas até saídas, dimensionamento de posição para gerenciamento de dinheiro, tudo foi claramente estabelecido até o último detalhe. Este documento é o guia mais completo que eu vi sobre os métodos de negociação da tartaruga e usei toda essa informação para automatizar o sistema 2 no Metatrader. Eu automatizei o System 2 primeiro, pois é mais fácil de programar. Meu plano é eventualmente fazer o mesmo com o Sistema 1. Vamos ver se o Sistema 2 ainda funciona e se for aplicável aos mercados Forex, em particular o par EUR / USD.

O sistema usa o prazo diário e as regras são surpreendentemente simples. Estas são as regras para entrar em posições longas:

Compre quando o preço atual for maior que qualquer outro alto nos 55 dias anteriores. Coloque uma Perda de Perda 2 Rangos Verdadeiros médios longe da entrada (usando o ATR, o sistema é flexível para a volatilidade atual. Quando a volatilidade é maior, a Perda de Parada será ajustada mais longe e vice-versa). O ATR usado é avaliado ao longo de 20 dias. Então, ATR (20). Não coloque qualquer lucro alvo nas ordens. O objetivo é deixá-los correr o quanto for possível em seu favor. Calcule dinamicamente o tamanho da posição para que se Stop Loss for atingido, você só perde 2% da conta. Então, se você tem um Stop Loss mais distante, o tamanho das posições será menor e vice-versa. Uma vez dentro do comércio, se o preço se mover em seu favor pela metade do ATR, então adicione outro longo comércio. E você faz isso até você ter um máximo de 4 negociações abertas na mesma direção. Toda vez que uma troca é inserida, mova a Perda de Parada das negociações existentes, ao mesmo preço da Stop Loss calculado para o novo comércio que acabou de entrar. Sair todos os negócios quando o preço atual for o preço mais baixo dos últimos 20 dias (Isso pode acontecer com lucro ou perda). Ou saia quando Stop Loss for atingido. Para posições curtas, as regras são as mesmas, mas o contrário. Você entra quando o preço é o mais baixo que já foi nos últimos 55 bares e você sai quando o preço é o preço mais alto visto nos últimos 20 bares. Este sistema comercial possui todos os ingredientes recomendados pelos comerciantes profissionais de Forex: reduz perdas, permite que os vencedores funcionem, acrescenta-se a posições vencedoras.

Retorno anual médio: 13,19%

Índice de úlceras: 12.06.

Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,70.

Martin (Comparado com S & amp; P500): 0,89.

As tartarugas aplicaram este método usando os 55 & amp; Combinação de 20 dias para todos os mercados que negociaram. O sistema não foi otimizado para instrumentos específicos. É mais uma abordagem "universal", uma abordagem "adequada", o que é ótimo, porque ela aproveita uma ineficiência de mercado mais universal que parece funcionar em vários instrumentos. É uma ocorrência mais fundamental e, portanto, você assumirá que é uma ineficiência do mercado que é mais difícil de desaparecer. Mas isso não significa que a seleção de parâmetros não pode ser melhorada para mercados específicos e é isso que eu queria fazer para o par EURUSD.

Drow-Down máximo: 15,67% em 13 anos.

Índice de úlcera: 8.98.

Relação Sharpe (Comparado com S & amp; P500): 0,74.

Martin (Comparado com S & P500): 1.77.

Expert Advisor e Pdf Guide $ 80.

Além de qualquer dúvida, o Turtles Trading System 2 tem uma vantagem positiva. É rentável e aplicável aos mercados Forex (você também pode testá-lo em outros pares de moeda). Embora rentável, o método é psicologicamente difícil de negociar. A parte mais difícil é permitir que lucros sejam executados indefinidamente sem um objetivo de lucro predefinido. Esse fator explica por que algumas tartarugas não foram lucrativas, apesar de terem sido ensinadas no mesmo sistema. Permitir que seus lucros sejam executados, como originalmente saciado é o que, em última instância, separa os grandes comerciantes de Forex dos amadores.

Como prova de que a negociação automatizada rentável a longo prazo é possível, o sistema Turtles Trading continua a produzir bons resultados depois que este documento foi escrito. + 35,6% em 2018, + 22,8% em 2018 Leia os artigos abaixo para mais detalhes:

20 comentários:

Sinto muito lote aprendido, mas eu quero pedir que seja comercial automatizado é bom do que o comércio manual? embora eu negocie com negociação automatizada, mas eu ainda quero saber se eu prefiro negociação manual ou procure uma boa negociação de automóveis. Alguém pode me responder ...

Eu acho que ambos têm potencial.

Obrigado pela sua sugestão ... mas, como eu ouvi dizer que a negociação manual é muito melhor do que o automóvel. Isso é verdade? e porque?

Ambos são desafiadores, e ambos podem ser lucrativos. Dê uma olhada em mechanicalforex / 2018/05 / discrecional-vs-algorithmic-trading-is-one-better-than-the-other-no. html.

Quando voltar a testar com Metatrader você precisa olhar para o spread de moeda que você está usando. Para este teste eu usei 20, isto é, 2.0 pips entre Bid e Ask na simulação.

Método 2: 55/20 com ATR 20.

Método 1: 20/10 com ATR 10.

Eu ainda planejo codificá-lo, mas eu tenho tantas coisas entre a família, o trabalho e outros projetos que eu não conheço quando eu ligo minhas mãos sobre isso.

Observe que a regra que você menciona está relacionada ao Método 1, que não é o publicado aqui. O método 1 é muito mais difícil de programar e eu tenho trabalhado nisso há meses no meio de minhas restrições de tempo. Mas, para sua pergunta, se o último comércio foi positivo (ganhos), o próximo não é tomado. Você só troca depois de um perdedor. Este guia é muito abrangente com detalhes requintados. Todas as suas respostas estão aqui bigpicture. typepad / comments / files / turtlerules. pdf.

Sim, eu sei que está relacionado ao Método 1, e também, eu já li o PDF TurtleRules;). O que eu não entendo é: por que um comércio a seguir não foi levado? Então, de acordo com o sistema original, se você ganhar 1 comércio, quanto tempo você precisaria aguardar para levar outro, um ano completo? Ou o que seria o novo "gatilho". Como eu suponho que não é o caso para parar completamente a negociação indefinidamente após apenas uma posição fechada vencedora. Seria totalmente absurdo, não pensa?

Você faz um comércio, se você perder, você trocará o próximo, se você perder, você terá o próximo. Se você ganhar alguma vez, então, no próximo sinal de entrada, você pulará, mas simulará o que teria acontecido com esse comércio. Se esse comércio ignorado resultasse em uma troca perdida, então você tomará o próximo sinal. Em outras palavras, você só trocará um sinal quando o anterior foi um perdedor (seja você negociado ou ignorado, é irrelevante) se o comércio precioso fosse um perdedor (negociado ou ignorado), então você tomará o próximo sinal. A regra está em vigor porque os seguidores de tendências a longo prazo tendem a ter muitas perdas. E, em particular, com interrupções a curto prazo (20 dias), as saídas falsas ocorrem ainda mais freqüentemente. É por isso que o período mais prolongado (55 dias) é sempre tomado, pois leva a menos falhas falsas). Quanto tempo sem negociação? Não tenho certeza, teríamos que executar os números e a TI variará dependendo do instrumento, mas com certeza muito menos de um ano. As saídas de 20 dias acontecem com frequência talvez 10 a 20 vezes por ano no EUR.

Muito obrigado, Henry. Tudo está mais claro agora! : D.

Hello Lazy Trader, bom dia.

2. Vejo que você postou que em 2018 o retorno foi de + 42%. Esse retorno foi com apenas um par de moedas?

3. Você já teve algum lucro neste ano?

2) E quanto a commodities?

3) E quanto aos índices?

1) Funcionará com outros pares de moedas?

Depende de quão bem os pares de moedas tendem. Por exemplo, não obtive bons resultados em pares de JPY, pois tendem a se mover de forma mais errática.

Isso funciona em commodities. No entanto, tenha em conta que esta implementação em particular é para a plataforma Metatrader, onde a maioria das vezes você encontra apenas pares de moedas.

Deve também trabalhar em índices, devido às tendências visíveis que são formadas. No entanto, devo dizer que não o testei sozinho.

você tem o código para a tradição ou o IB?

Obrigado por deixar este comentário.

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Ferramentas de Forex.

As informações fornecidas neste site são apenas para fins educacionais. O autor não é um conselheiro financeiro registrado e as idéias discutidas no site são apenas análises comerciais e não recomendações. A Lazy Trading LLC não endossa nenhum dos comentários que possam aparecer nos tópicos de discussão. Não há garantia de que esses comentários sejam precisos. Ao ler este site, você concorda automaticamente que The Lazy Trader (Lazy Trading LLC) não é responsável por nenhuma das suas decisões de negociação. Lembre-se de não arriscar dinheiro que você não pode perder.

Top Trader Richard Dennis e a Estratégia de Negociação de Tartarugas.

O lendário comerciante Richard Dennis transformou homens e mulheres comuns em comerciantes de primeira classe, ensinando-lhes tudo o que sabia sobre tendências de negociação. Saiba as regras do seu sistema abaixo. Saiba se esta estratégia ainda é relevante hoje.

E se alguém te arrancasse da rua e fizesse você um milionário?

Foi o que Richard Dennis fez para alguns homens e mulheres de sorte, ensinando-os a negociar os mercados.

Existem muitas formas de negociar o mercado. Por exemplo, uma vez podem negociar ações, moedas (divisas) ou commodities (ouro, prata, óleo). Richard Dennis era um comerciante de futuros. O "Príncipe do Poço" ganhou US $ 80 milhões em 1986, a caminho de acumular uma fortuna pessoal de US $ 200 milhões; Por isso, o nome Richard Dennis foi jogado ao redor com os gostos do gerente bilionário de fundos de hedge George Soros e do rei do lixo John Milken.

Essas riquezas não eram fáceis, Dennis era notório por ter experimentado uma intensa volatilidade. Ele poderia estar abaixo de US $ 10 milhões em um único dia! Ao contrário de outros comerciantes que realizaram negociações de curto prazo, Dennis manteve suas posições por mais tempo, ao mesmo tempo em que correu as flutuações do mercado.

Infelizmente, Dennis manteve um pouco demais entre 1987 e 1988, quando perdeu mais de 50% dos ativos que ele conseguiu. Richard Dennis, em grande parte, afastou-se do comércio depois disso, mas o fim desta carreira não é o principal takeaway de sua história. Ele ensinou um punhado de pessoas a negociar com sucesso, e alguns deles estão indo bem hoje. Como ele fez o dinheiro ainda é importante, e pode ser combinado com outros protocolos de gerenciamento de riscos para ajudar a controlar as perdas.

As tartarugas.

Enquanto Dennis é conhecido por fazer e perder muito dinheiro, ele também é conhecido por algo mais # 8211; um experimento. Ele tirou um punhado de homens e mulheres da obscuridade e ensinou-os a negociar futuros. De acordo com um ex-aluno, esses chamados Turtle Traders passaram a ganhar lucros de US $ 175 milhões em 4 anos, ou uma taxa de retorno combinada de 80%.

Por sua própria admissão na icônica carteira Market Wizards, todas essas pessoas foram cuidadosamente selecionadas de antemão. Em outras palavras, eles foram considerados como aptos para seguir o sistema comercial que lhes seria apresentado. Uma coisa é conhecer uma estratégia, é uma coisa totalmente diferente para poder implementá-la com sucesso.

A coisa mais louca: tudo decorreu de uma aposta entre Dennis e seu parceiro William Eckhardt. William acreditava que comerciantes bem sucedidos tinham presentes e talentos inatos, enquanto Richard Dennis acreditava que bons comerciantes eram feitos, não nascidos.

Para resolver a aposta, Dennis criou um experimento.

Dennis colocou anúncios no Wall Street Journal e no New York Times. Ele conseguiu mais de 1000 candidatos, dos quais ele selecionou apenas 10. Algumas pessoas que ele já conheceu foram adicionadas ao grupo de 10, trazendo o total final para 13. Após um curto período de treinamento, as tartarugas receberam contas comerciais financiadas com Dennis & O dinheiro próprio (em média, cerca de US $ 500.000 para US $ 2.000.000 por comerciante, mas isso varia drasticamente dependendo do aluno). Ele os chamou de tartarugas por causa de uma experiência que ele teve em Cingapura, onde viu fazendas de tartarugas gerando e crescendo tartas de forma eficiente. Ele decidiu que ele seria capaz de educar seus alunos tão eficientemente.

O sistema de comércio de tartarugas.

Os comerciantes de sucesso dependem do uso de sistemas, ou de um plano de negociação para o sucesso. Ao automatizar o processo de negociação, os comerciantes de sucesso podem remover o elemento de falta de confiabilidade humana. Um computador faz o que está programado para fazer. Um ser humano pode se opor à perspectiva de manter um comércio que está perdendo milhões de dólares, mesmo que seja o que é certo, com base em um sistema que tende a conquistar o longo prazo.

As tartarugas aprenderam como implementar uma estratégia de tendência. É um tipo de estratégia de negociação em que você tenta montar o impulso de um ativo, seja ele tendência para cima ou para baixo. Os seguidores da tendência são como os surfistas do mundo comercial, esperando no mar por apenas a onda certa para montar. Você só precisa se certificar de que você saia da onda antes que ele aça nas rochas.

O sistema Turtle Trading era um sistema baseado em regras. Siga as regras, e você terá sucesso (se ainda funciona é discutido no final). Abrangeu todos os aspectos da negociação, incluindo o que negociar, quanto comprar ou vender e quando sair de posições vencedoras ou perdedoras.

Ao longo dos próximos quatro anos, as tartarugas ganharam uma taxa de crescimento anual composta de 80%. Nessa taxa, US $ 500.000 se transformam em mais de US $ 5 milhões em 4 anos.

Veja como eles fizeram isso.

O que as tartarugas trocaram.

As tartarugas negociadas em grandes mercados líquidos. Eles tiveram que, devido ao tamanho das posições em que estavam entrando. Eles basicamente negociaram todos esses mercados líquidos, exceto para carne e grãos.

Os grãos estavam fora de limites porque o próprio Dennis estava superando sua conta comercial. Um comerciante é limitado no número de opções ou futuros que eles podem ter, e isso significava que não havia mais para as tartarugas, que estavam negociando sob o nome dele.

Aqui está uma idéia do que as tartarugas trocavam:

10 & amp; Bônus do Tesouro Americano de 30 anos e Letras do Tesouro dos EUA de 90 dias. Mercadorias como café, cacau, açúcar, algodão, petróleo bruto, óleo de aquecimento e gás sem chumbo. Moedas como o Franco Suíço, a Libra Britânica e o iene japonês e o dólar canadense. Metais preciosos como ouro, prata e cobre. Eles também negociaram futuros de índices, como o S & amp; P 500.

Uma nota interessante é que, se um comerciante decidiu não negociar uma mercadoria dentro de um mercado, então eles deveriam evitar esse mercado inteiramente. Então, se uma das tartarugas não desejasse trocar petróleo, então eles deveriam ficar longe de tudo o resto desse mercado, por exemplo, óleo de aquecimento ou gás sem chumbo.

Dimensionamento da posição da tartaruga.

Os Turtle Traders usaram um algoritmo de dimensionamento de posição muito sofisticado. Eles ajustariam o tamanho de sua posição com base na volatilidade do ativo. Essencialmente, se uma tartaruga acumulasse uma posição em um mercado de alta volatilidade, seria compensada por uma posição em menor volatilidade.

A fórmula que Dennis forneceu ajudou-os a descobrir quanto de cada contrato eles deveriam ter. Em mercados de alta volatilidade, as tartarugas teriam inevitavelmente quantidades menores e maiores montantes de contratos em mercados de menor volatilidade.

Mesmo que a volatilidade fosse menor em um mercado como o Eurodollars, havia potencial para grandes ganhos devido à posição relativamente maior que seria acumulada.

A fórmula é baseada na & # 8220; N & # 8221 ;, qual é a média móvel exponencial de 20 dias de True Range. Uma leitura ATR de 20 dias também poderia ser usada.

Uma vez que N é conhecido, então, calcule a volatilidade do dólar = N x Dólares por ponto.

Por exemplo, em um contrato S & amp; P 500 e-mini, um ponto de movimento em um contrato equivale a uma perda ou lucro de US $ 50, então, se N for 20, a Volatilidade do Dólar é de US $ 1000.

As tartarugas construíram posições em & # 8220; unidades & # 8221; onde uma Unidade = 1% da Volatilidade da Conta / Dólar.

Suponha que um comerciante com uma conta de US $ 200.000 esteja negociando o emer S & amp; P 500, com base nas condições acima. 1% de US $ 200.000 é igual a $ 2000.

Unidade = $ 2000 / $ 1000 = 2.

Isso significa que 2 contratos são iguais a uma unidade, para o contrato Emini S & amp; P, com base em um N de 20. As unidades para outros mercados variam, e o valor unitário para S & amp; P emini também flutuará à medida que N muda ao longo do tempo.

As tartarugas foram limitadas em quantas unidades poderiam acumular (e lembre-se, quantos contratos estão em uma Unidade variam de acordo com o mercado negociado, e em N), pois eles adicionaram as posições à medida que se tornaram mais lucrativos.

Uma única posição foi limitada a 4 unidades. Se ocupando múltiplas posições em mercados que estavam estreitamente correlacionados, o comerciante poderia ter um máximo de 6 unidades em todas as posições combinadas. Para manter a posição em vários mercados vagamente correlacionados, as tartarugas podem ter um total de 10 unidades. Como uma regra mais abrangente, as tartarugas foram permitidas no máximo 12 unidades em qualquer direção (longa ou curta).

Como as tartarugas entraram no comércio.

Saber quando inserir uma posição é importante. Surpreendentemente, as tartarugas usaram dois sistemas de entrada muito simples.

Sistema 1: sistema de curto prazo baseado em breakout de 20 dias. As tartarugas entraram (uma unidade) quando o preço se moveu acima da alta dos últimos 20 dias, ou caiu abaixo do mínimo dos últimos 20 dias. O comércio foi ignorado se o sinal anterior fosse um vencedor (o preço foi 2N contra a posição, antes de desencadear uma saída lucrativa de 10 dias, discutida na seção Exit).

Sistema 2: sistema de longo prazo baseado em breakout de 55 dias. As tartarugas entraram (uma unidade) quando o preço se movia acima da alta dos últimos 55 dias, ou caiu abaixo do mínimo dos últimos 55 dias. Este método de fuga foi usado no caso de o breakout de 20 dias ter sido ignorado pelos motivos mencionados acima.

As tartarugas acabaram com um trade on breakout, e sempre fizeram isso antes do fechamento diário dos mercados. Uma ruptura é quando o preço de um ativo "quebra" através da alta ou baixa de um certo número de dias.

Eles também foram informados para serem extremamente rigorosos sobre o seguimento das regras do sistema, porque mesmo faltar uma ou duas negociações vencedoras em um ano poderia mudar totalmente a aparência de seus retornos.

Adicionando às Posições.

As tartarugas usavam algo chamado piramide, que está ocupando uma posição maior à medida que o preço se move favoravelmente. Uma vez em um comércio (seja com base na folga de 20 ou 55 dias), as tartarugas adicionaram uma unidade à posição cada vez que o preço mudou 1/2 N a seu favor. Isso é baseado no preço da transação, e não no preço de breakout real (uma vez que pode haver uma diferença).

Suponha que um comerciante tenha entrado no contrato S & amp; P 500 e-mini em 1500, com base em um N de 20 (por exemplo), 1/2 N é 10 pontos. 1 unidade foi adquirida como 1500, outra unidade é adicionada em 1510, outra unidade adicionada em 1520, outra às 1530, etc. Como N muda de semana para semana, o valor de 1/2 N também mudará.

Como as tartarugas saiu das posições.

No início de cada comércio, uma perda de parada é colocada 2N abaixo do preço de entrada se longa, ou 2N acima do preço de entrada se curto. Isso serviu para reduzir as perdas se o preço não se mover favoravelmente após a entrada.

Se novas posições foram adicionadas (em cada movimento favorável de 1 / 2N), a última perda de parada também foi movida em 1 / 2N. Isso geralmente significa que a perda de parada sempre será 2N de distância da entrada mais recente (embora possa variar ligeiramente com base no deslizamento).

Havia outro método de stop loss chamado Whipsaw. Com esta técnica, a perda de parada foi colocada a 1/2 N do ponto de entrada.

Se o preço não atingiu a perda de paragem, então os métodos de saída do sistema 1 e do sistema 2 são usados.

As Tartarugas usaram um sistema baseado em N para sair de suas posições.

Para o sistema 1, a saída foi uma baixa de 10 dias para posições longas e uma alta de 10 dias para posições curtas.

Para o sistema 2, o período de tempo foi estendido para 20 dias para posições longas e curtas.

É preciso muita disciplina para esperar um mínimo de 10 ou 20 dias antes de sair de uma posição. Há um forte desejo de sair mais cedo, mas o sistema Turtle Trading é inflexível que se manter pode fazer a diferença entre ganhar milhões e perder dinheiro. Evitar o desejo de sair (mas ainda aderindo a um sistema) é o que resulta em ganhos enormes.

A Estratégia de Negociação de Tartaruga ainda é relevante hoje?

O sistema Turtle Trading elaborado por Richard Dennis funcionou muito bem para comerciantes nos anos 80. A questão é se funcionaria ou não hoje.

Acontece que provavelmente não o faria.

Negociação Blox backtested o Turtle Trading System e descobriu que os retornos foram completamente plana entre 1996 e 2009.

O que é incrível é que eles descobriram que o sistema gerou retornos de 216% entre 1970 e 1986 - o período exato em que Richard Dennis estava usando. Isso caiu para 10,5% em relação a 1986-2009.

Portanto, é perfeitamente possível que o sistema Turtle Trading fosse perfeito para a era que Dennis estava usando, ou que as tartarugas eram apenas sortudas, ou talvez ambas. O sistema não funciona na era moderna (pelo menos não na sua forma original), o que poderia significar apenas que os mercados mudaram e que o sistema precisa ser atualizado para refletir a nova realidade.

Por outro lado, a Trading Tuition testou uma tendência Donchian seguindo o sistema e descobriu que ele funcionou bastante bem em um período de 12 anos que abrange de 2004 a 2018. O teste reportou retornos de 20-30% com redução máxima de 17-40% dependendo da índice negociado. Ver como as regras de Richard Dennis foram inspiradas pelos ensinamentos de Richard Donchian (considerado o pai da tendência seguinte), isso confere credibilidade à idéia de que, enquanto o sistema Turtle Trading pode estar fora de moda, ainda há espaço para uma tendência de seguimento sistema em 2017.

Além disso, revela que pequenos ajustes no sistema podem ter um impacto profundo. É altamente provável que a estratégia de Tartaruga ainda tenha relevância, basta ajustá-la para acomodar os movimentos de mercado frequentemente mais rápidos. Tendências ainda ocorrem, e há muitos métodos e cursos que se aproveitam.

Uma série de indicadores foram desenvolvidos com base no método Turtle Trader. E dependendo de como esses indicadores estão configurados, eles ainda podem produzir oportunidades de negociação lucrativas, especialmente durante os períodos de tendências. Claro, quando o mercado não é tendência, é quando ocorrem mais negócios perdidos. Portanto, se estiver usando um sistema como este, recomenda-se que os comerciantes tenham algum tipo de filtro em seus negócios para ajudá-los a permanecerem fora das condições agudas e # 8230, o que pode durar por longos períodos de tempo. O gráfico abaixo mostra um Indicador Turtle disponível para download gratuito no MetaTrader Market Place.

Um grupo de novos comerciantes conseguiu fazer grandes lucros seguindo um sistema de seguimento baseado em regras. Alguns tiveram um sucesso ainda maior. O comerciante original da tartaruga Jerry Parker foi fundado no Chesapeake Capital Management, que superou a S & amp; P 500 desde 1988 com um retorno composto anualizado de 11,61% (a partir de março de 2017).

A estratégia funcionou muito bem na era de Dennis, mas exigiria alguns ajustes para que ele fosse efetivo agora. Dito isto, as tendências ainda acontecem, o que significa que há muitas oportunidades para o comerciante de tendências.

Parece que grandes comerciantes podem ser feitos depois de tudo.

Escrito por: Jiva Kalan: um pesquisador e escritor cujo trabalho é apresentado no DailyFinance, o Wall Street Survivor e Financial Choice.

Isenção de responsabilidade: não é um conselho de investimento, nem uma recomendação para comprar ou vender valores mobiliários em particular. Nem é necessariamente um aval da estratégia Turtle Trader. Resultados históricos e simulados podem não refletir necessariamente o desempenho futuro.

2 pensamentos sobre & ldquo; Top Trader Richard Dennis e The Turtle Trading Strategy & rdquo;

Tartaruga? Eu não preciso de um comércio de tartarugas a dia e dobro ou triplo ou por vezes quadruplicar meu saldo todos os meses! E eu nem sou um comerciante profissional de dia!

Prove-o. Qual é a sua estratégia.

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