O Original Turtle System.
Ebook gratuito dos autores originais de "The Turtle System".
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Você tem indicador ou templete para este sistema?
nop apenas o ebook.
Indicadores para tartarugas.
Aqui estão anexados 2 indicadores personalizados MT4 para estudar as regras de negociação de tartarugas.
Quando anexado a um gráfico diário, o canal_breakout_ basic. mq4 irá desenhar os canais e um ponto para SL inicial.
O canal_breakout_ atr. mq4 irá desenhar pontos onde os negócios de adição 2, 3 e 4 serão acionados.
Para ler mais sobre as regras da tartaruga, você pode encontrar as regras em pdf no site da Curtis Faith:
tradingb lox / tartarugas originais / índice. htm.
Aqui está o fio EA:
Alguma Turtle Traders?
Há um vídeo de 90 minutos de Russell Sands. (Turtle trader) Você pode obtê-lo gratuitamente e ver o que o comércio de tartarugas é sobre isso é coisa bastante interessante.
Me custou US $ 250 e é uma merda.
agora podemos nos libertar aqui ... obrigado pessoal.
Alguma aqui lê "The Complete Turtle Trader" por Michael Covel? Muito interessante. Eles basicamente dobraram-se sempre que houve uma ruptura. na direção do breakout.
Uma Estratégia de Breakout de Estilo de Tartarugas.
Alguns comerciantes preferem usar pontos de fuga para sinalizar suas entradas de tendência, outros preferem usar indicadores que apenas mostram um forte impulso direcional. Quem está certo e que funciona melhor?
The Turtle Traders.
No início de 1980, o famoso comerciante Richard Dennis apostou seu parceiro que ele poderia levar recrutas e transformá-los em comerciantes muito lucrativos, ensinando-lhes um sistema comercial bastante simples. Para cortar uma longa história curta, ele foi realmente capaz de recrutar alguns noviços, dar-lhes um sistema e capital, e vê-los fazer lucros espetaculares ao longo de alguns anos. Durante muito tempo, houve muita especulação sobre exatamente qual era esta estratégia de negociação soberbamente lucrativa. Alguns anos atrás, alguns dos originais & ldquo; Turtles & rdquo; publicou as regras da estratégia que lhes foi dada.
O sistema de comércio de tartarugas.
O coração do sistema que governava as entradas de comércio era trocar uma variedade de instrumentos, entrando muito quando um preço aumentava 55 dias ou baixa em um mínimo de 55 dias: fuga de canais Donchian. A perda de parada foi simplesmente função da volatilidade, e foi calculada pelo alcance verdadeiro médio (ATR) do instrumento. Era um sistema de negociação de tendências.
Geralmente, acredita-se que este tipo de sistema de breakout já não funciona bem, particularmente no mercado de Forex, onde os fuga de Forex muitas vezes se tornam & ldquo; fake-outs & rdquo ;. No entanto, fiquei surpreendido ao descobrir com minha própria pesquisa que o comércio de estilo Turtles pode realmente funcionar muito bem no mercado Forex, em comparação com sistemas de entrada mais complexos envolvendo indicadores, hora do dia etc.
Turtles Style Trading em Forex.
À medida que as tartarugas trocavam uma gama diversificada de mercados, você pensaria que uma parte fundamental da aplicação com êxito de seus métodos no mercado Forex seria o comércio de todos os pares de moedas de forma igual. Na verdade, a pesquisa mostra que o USD é o principal motor do mercado Forex e que os pares de moeda USD têm uma forte tendência de tendência. Isso pode mudar no futuro se o USD perder seu papel como a principal moeda global, mas, por enquanto, é válido. Após o USD, o Euro é a próxima moeda mais forte. Portanto, é uma boa idéia aplicar apenas essa estratégia de negociação a pares de moedas USD.
As tartarugas usaram 55 dias e, ocasionalmente, folhetos de 20 dias. Estes períodos são muito curtos para o mercado Forex moderno. Desde 2008, um período de 70 dias correspondente a 3 meses tem sido um ótimo indicador de tendências, e também funcionou bem antes da primeira parte da era moderna do Forex.
Um toque final pode ser adicionado para melhorar o desempenho. Os preços de entrada para cada par de moedas podem ser calculados no final de cada dia e os pedidos de entrada definidos de acordo. A perda de parada também é calculada como uma função do alcance verdadeiro médio. No entanto, se o preço estiver abaixo ou caindo abaixo do preço da parada de perdas antes do preço de entrada ser desencadeado, nenhuma troca deve ser tomada. Este mecanismo impede que os negócios sejam inseridos onde é provável que o preço se encontre exausto muito logo após a ocorrência.
Regras da Estratégia.
Digite por muito tempo quando o preço quebra o preço mais alto dos últimos 70 dias ou curto quando ele quebra o mínimo dos últimos 70 dias, desde que o preço da parada não seja violado antes da entrada.
A perda de parada pode basear-se em 0,5, 1 ou 2 unidades do intervalo real médio de 20 dias.
Deve ser utilizado um tamanho de comércio consistente em dinheiro, e idealmente deve ser mantido pequeno, não superior a 0,25% do capital por 2 vezes ATR.
Comercialize apenas os principais pares de USD e as moedas de commodities emparelhadas com USD. Um filtro de análise fundamental pode ser usado para melhorar a seleção do comércio.
Uma variedade de métodos pode ser usada para determinar as saídas comerciais.
Voltar aos resultados do teste.
Um teste de volta foi realizado para o período iniciado em abril de 2001 e terminando em junho de 2018, o que é um período razoavelmente longo. A expectativa média por comércio é mostrada por par de moedas e no total na tabela abaixo, usando tamanhos de perda de parada de 0,5, 1 e 2 unidades do intervalo real médio de 20 dias e vários objetivos de lucro com base na relação entre recompensa e risco. Spreads, comissões, deslizamento e financiamento durante a noite não são tidos em conta nos resultados.
É óbvio que esta é uma estratégia robusta e lucrativa ao longo do tempo, especialmente nos maiores índices de recompensa e risco. Havia, naturalmente, quase o dobro de negociações desencadeadas por 1 e 2 ATR do que por 0,5 ATR, mas, curiosamente, observe como houve pouca diferença na expectativa média positiva por troca entre os níveis de parada de perda. Uma boa solução pode ser usar o ATRs mais alto, onde as negociações ATR mais baixas não são desencadeadas.
Uma última palavra de advertência: como todas as estratégias mecânicas, houve períodos de redução severa, com aproximadamente 3.000 negócios para as estratégias de ATR de 1 e 2 durante o período de 14 anos, e cerca de metade desse número para a estratégia 0.5 ATR.
Para dar um exemplo, os cortes máximos de pico a cavidade com saídas em uma recompensa para risco de 2 unidades foram os seguintes:
0,5 ATR: 34 unidades.
2 ATR: 130 unidades.
Isso é algo a ter em consideração quando você planeja sua estratégia de gerenciamento de dinheiro, se você adotar esse tipo de método de negociação de tendências.
Back Test Equity Curves.
Todos estão em uma meta de lucro de risco para risco de 2 unidades.
0,5 ATR parar a perda:
1 perda de parada do ATR:
2 ATR parar a perda:
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros há mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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Turtle Trading: A Market Legend.
Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência da tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a trocar. Usando seu próprio dinheiro e novatos de negociação, como foi a experiência?
A Experiência da Tartaruga.
No início dos anos 80, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso irresistível. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de US $ 5.000 em mais de US $ 100 milhões. Ele e seu parceiro, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que alguém poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros, enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um presente especial que lhe permitia lucrar com a negociação.
O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraria um grupo de pessoas para ensinar suas regras, e depois as trocasse com dinheiro real. Dennis acreditava tão fortemente em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para negociar. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou as "tartarugas" de seus alunos depois de recordar as fazendas de tartarugas que ele visitou em Cingapura e decidir que ele poderia cultivar comerciantes tão rápido e eficientemente quanto as tartarugas cultivadas.
Encontrando as tartarugas.
Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociar aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes passariam pelo primeiro programa "Turtle". Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas; alguns dos quais você pode encontrar abaixo:
O grande dinheiro na negociação é feito quando se consegue muito tempo em baixas após uma grande tendência de baixa. Não é útil assistir todas as cotações nos mercados que uma negocia. As opiniões dos outros sobre o mercado são boas a seguir. Se alguém tem risco de $ 10, deve-se arriscar US $ 2.500 em todos os negócios. No início, deve-se saber com precisão onde liquidar se ocorrer uma perda.
Para registro, de acordo com o método Turtle, 1 e 3 são falsos; 2, 4 e 5 são verdadeiras. (Para obter mais informações sobre o comércio de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário?)
As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência. A idéia é que a "tendência é sua amiga", então você deve comprar futuros que se estendem para o lado oposto das gamas de negociação e vendam pequenos desvios. Na prática, isso significa, por exemplo, comprar novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de negociação de tartarugas. (Para mais, veja Definição de negociação ativa).
Este comércio foi iniciado com uma nova alta de 40 dias. O sinal de saída estava próximo da baixa de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora são protegidos por vários direitos autorais. Em "The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results" (2007), o autor Michael Covel oferece algumas informações sobre as regras específicas:
Olhe para os preços em vez de confiar em informações de comentaristas de televisão ou jornal para tomar suas decisões comerciais. Tenha alguma flexibilidade na configuração dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Teste parâmetros diferentes para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída enquanto planeja sua entrada. Saiba quando você terá lucros e quando reduzirá as perdas. (Para saber mais, leia A Importância de um Plano de Lucro / Perda.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tome posições maiores em mercados menos voláteis e diminua sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a volatilidade com alcance médio verdadeiro.) Nunca arrisque mais de 2% de sua conta em um único comércio. Se você quer fazer grandes retornos, você precisa se sentir confortável com grandes remessas.
Funcionou?
De acordo com a ex-tartaruga Russell Sands, em grupo, as duas classes de tartarugas Dennis treinadas pessoalmente obtiveram mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos. Dennis tinha provado sem dúvida que os iniciantes podem aprender a negociar com sucesso. A Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que, se você começou com US $ 10.000 no início de 2007 e seguisse as regras originais da tartaruga, você teria encerrado o ano com US $ 25.000.
Mesmo sem a ajuda de Dennis, os indivíduos podem aplicar as regras básicas da negociação de tartarugas para suas próprias negociações. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As negociações curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios neste sistema, porque um mercado experimenta tanto as tendências ascendentes como as tendências descendentes. Enquanto qualquer intervalo de tempo pode ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar os negócios lucrativos. (Para mais informações, veja The Anatomy of Trading Breakouts).
Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem do comércio de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a vantagem. As previsões devem ser esperadas com qualquer sistema comercial, mas tendem a ser especialmente profundas nas estratégias de tendências. Isto é, pelo menos, em parte devido ao fato de que a maioria dos breakouts tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os profissionais dizem esperar estar correto entre 40 e 50% do tempo e estarem prontos para grandes remessas.
The Bottom Line.
A história de como um grupo de não comerciantes aprendeu a trocar por grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Também é uma ótima lição sobre como um determinado conjunto de critérios comprovados pode ajudar os comerciantes a obter retornos maiores. Neste caso, no entanto, os resultados estão próximos de lançar uma moeda, por isso depende de você decidir se esta estratégia é para você.
# 7 Turtle Trading System.
Enviado por Usuário em 16 de julho de 2008 - 14:01.
Enviado por Rich.
Estou anexando um arquivo pdf com regras de negociação de Trurtle grátis para mercados comerciais de Richard Dennis!
Aqui estão os Indicadores para Comerciantes que usaram Metatrader 4 Platform, usaram apenas Gráficos Diários; & amp; aqui está o link de download:
"Eu sempre digo que você poderia publicar minhas regras em um jornal e ninguém os seguiria. A chave é constância e disciplina. Quase qualquer um pode constituir um conjunto de regras de 80%, o que nós qualificamos nosso povo. não podia fazer é dar-lhes a autoconfiança para manter esse sistema mesmo quando as coisas estão indo mal ".
Richard Dennis, pai das tartarugas.
Obrigado amigo por este generoso contributo.
O programa de negociação "Turtle", iniciado por Richard Dennis, é, por qualquer medida, uma das maiores histórias de sucesso em toda a história da negociação. Há um breve histórico: Richard Dennis foi um sucesso (ele transformou um empréstimo familiar de $ 400 em US $ 200 milhões! ) Comerciante de Chicago e gerente de dinheiro que acreditava firmemente que os métodos de negociação bem sucedidos poderiam ser ensinados. Seu parceiro discordou. Dennis então saiu e recrutou 14 pessoas - algumas das quais não tinham experiência comercial - e ensinou-lhes seus métodos comerciais. Ele os chamou de "Tartarugas" e, após um breve período de treinamento, eles se tornaram mestres dos mercados.
Primeiro, obrigado pela construção deste site. É muito útil para mim.
Quero baixar o arquivo 'turtlerules. pdf', mas ele disse que arquivo ou página não pode ser encontrado. Você poderia dar um novo link, por favor?
Espero que você possa responder isso em breve.
Obrigado pela sua generosidade.
O link foi corrigido. Por favor, tente novamente.
Estou surpreso de saber que alguém já pediu isso, mas, esse sistema se adapta bem ao forex? Isso funciona no forex? Quais os prazos, etc. Você poderia fornecer um esboço de como este sistema funciona, ou seja. um guia passo a passo, como os outros sistemas? Você poderia mostrar os indicadores no gráfico, etc.? Eu sei que estou pedindo tudo! Então, muito obrigado por qualquer ajuda que você possa dar!
P. S. Alguém já tentou este sistema ainda? Como vão as coisas? Parece-me ser o inverso do que os comerciantes normalmente fazem: tire muitos lucros pequenos e depois uma grande perda! Isso parece ser muitas pequenas perdas, mas aguardando o grande salto? Isso é correto? Eu só li o PDF um par de vezes.
Eu baixei o arquivo Turtle e apliquei para pares de moedas. Eu não sei como ler os breakouts referidos no arquivo pdf. Existe alguém que está postando para forex e pode explicar? Obrigado pelo que você faz. Rebecca.
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Um Sistema de Negociação de Tartaruga Simples.
O sistema de comércio de tartarugas é uma ideia interessante para explorar tanto para o seguidor de tendências quanto para o comerciante de breakout. O objetivo básico da "tartaruga" é entrar nas tendências nos estágios iniciais & # 8211; Ele usa fendas de intervalo para o tempo dessas entradas.
A importância da entrada adiantada é que os primeiros estágios de uma tendência são freqüentemente onde o impulso é mais forte e onde mais dinheiro é feito.
Os "comerciantes de tartarugas" foram, para todos os efeitos, precursores dos nossos modernos robôs comerciais. Eram pessoas com pouca ou nenhuma experiência comercial que receberam um conjunto preciso de regras para tentar vencer os mercados.
Nesta publicação, analisaremos um exemplo simplificado de como as tartarugas cronometraram sua entrada em uma tendência e, em seguida, rastrearia essa tendência à medida que avançava.
The Turtle's Two-System Breakout + Trend Follower.
A estratégia de negociação de tartarugas usa um sistema de desdobramento duplo para entrar no mercado. A idéia por trás disso é identificar e tirar proveito das novas tendências em desenvolvimento. Os dois sistemas trabalham juntos e se complementam.
Novas tendências geralmente começam depois de uma ruptura de algum tipo. Uma ruptura é simplesmente onde o preço começa a se mover fortemente em uma nova direção, movendo-se para fora de um intervalo estabelecido, e puxando novos máximos ou novos mínimos.
Esse é o momento em que um comerciante de fuga quer entrar no mercado. No entanto, o fato é que a maioria dos breakouts não crescem em tendências que são suficientemente grandes para que os lucros sejam feitos.
O breakout rápido da tartaruga é projetado para entrar nas tendências no início. Pretende construir a posição nas primeiras etapas, uma vez que uma nova tendência está apenas se formando.
Por outro lado, o sistema de desaceleração lenta da tartaruga funciona em um período de tempo mais longo e requer uma indicação mais forte da existência de uma tendência. O objetivo disso é inserir tendências mais estabelecidas do que seriam indicadas por aqueles em um prazo menor.
O sinal de ruptura lenta também permite maiores retraços da tendência do que o sistema de breakout rápido. Isso permite que ele permaneça em tendências fortes, por mais tempo.
Fast Breakouts - O sistema de 20 dias.
Um exemplo de um breakout de 20 dias é mostrado na Figura 1. O sistema de tartaruga desencadeia uma entrada de compra marcada no gráfico com um retângulo azul. O gatilho ocorre porque o preço sai de uma faixa de 20 dias e faz uma nova alta. Isso acontece na vela marcada com a seta azul.
Seguindo a tendência aumenta e na seta verde, o primeiro sinal de acumulação é desencadeado.
O sistema original de tartarugas se acumula (agregando unidades) à medida que o preço subiu em etapas de uma distância de 1/2 N onde N é o movimento diário médio do mercado (veja aqui para uma explicação). Isso significa em ½ N, 1x N, 1,5x N e assim por diante.
Na primeira seta verde na Figura 1, o movimento entre o preço de entrada e o preço atual é superior a ½ x N. Isso desencadeia outro pedido de compra.
Outro sinal de acumulação é desencadeado em 1x N porque o preço continua a aumentar na direção do lucro. Neste ponto, o tamanho total da posição é de 3 unidades e o preço médio de entrada é de 1.0773.
Depois que a terceira unidade é adicionada, a tendência começa a puxar para baixo novamente. Observe que nenhuma outra unidade é adicionada para que o tamanho da posição não mude.
O preço médio pago pelas 3 unidades é de 1.0773. Na vela marcada com a seta de fechamento vermelho, o preço desce para 1,0703.
O valor de N neste ponto é de 65 pips, então isso desencadeia uma perda de parada porque o preço agora é mais de 2x N (130 pips) abaixo do último preço de entrada de 1.0838.
Usando paradas de trânsito: as tartarugas usadas que se desligam param para adicionar unidades a uma posição. Isso teve dois efeitos. O primeiro foi bloquear os lucros nos negócios anteriores e o segundo foi limitar os riscos negativos nos últimos.
As paradas para todas as unidades normalmente seriam colocadas em 2x N a partir do último preço de entrada onde o pedido foi preenchido. Então, por exemplo, se a última posição foi preenchida no preço 1.0838 e N = 65 pips, isso significa que as paradas para as unidades adicionadas anteriormente seriam elevadas para 1.0838-2x N ou 1.0708.
De acordo com as regras da tartaruga, uma ruptura de 20 dias só é negociada quando a falha anterior falhou. Portanto, uma vez que este terminou com uma perda de parada, este próximo breakout seria negociado em vez de ignorado.
Slow Breakouts - sistema de 55 dias.
Os breakouts lentos são semelhantes aos breakouts rápidos, mas são desencadeados quando tendências mais longas e mais substanciais podem estar começando.
O preço deve sair da sua gama de 55 dias e isso desencadeia uma ordem de compra ou uma ordem de venda dependendo de uma alta ou baixa, respectivamente.
Ao contrário dos breakouts rápidos, os breakouts de 55 dias são comercializados em cada sinal. A fuga de 20 dias, por outro lado, só irá desencadear se o anterior falhar, como foi o caso acima.
O gráfico da Figura 2 mostra um exemplo de breakout de 55 dias.
Para começar a posição, compramos 1 unidade em 1.0917. Como antes, as unidades mantidas são acumuladas cada vez que a tendência aumenta em uma distância de 1 / 2x N nesse ponto. Tenha em mente que N pode mudar ao longo do tempo.
Então, por exemplo, em 1.0986, outra 1 unidade é adicionada à posição. Isso traz o total para 2 unidades com um preço de entrada médio de 1.0952.
A posição é construída gradualmente desta forma, pois a tendência avança ainda mais na direção do lucro.
Se nos limitarmos rigorosamente às regras da tartaruga sobre a diversificação, o número máximo de unidades deve ser de apenas 4, porque esta é uma aposta em um único mercado. Então, esse seria o tamanho máximo da posição que podemos ter.
O lucro é obtido quando surge um sinal de reversão da tendência. As regras que as tartarugas seguiram originalmente são que o preço deve tocar um mínimo de 20 dias após uma quebra de 55 dias.
Com isso, se o preço caiu para um mínimo de 20 dias após a última vela no gráfico, a posição completa se fecha quando o preço é em 1.1380. O lucro realizado, antes das taxas, seria então:
P / L = 1.1380 & # 8211; 1.1042 (338 pips)
nas 4 unidades realizadas.
O algoritmo de tartaruga para unidades de dimensionamento significa que, se tivéssemos um patrimônio na conta de $ 10000 e cada contrato valesse US $ 1000, cada unidade seria de 11 lotes micro ($ 100 / $ 9 com N = 0,0090). Isso faz com que o total:
Lucro em $ = 4 x 11 x 338 x $ 0,1 = $ 1487.
Juntando tudo.
A tartaruga não é uma estratégia de vitória rápida. É um que deve ser seguido por alguns meses pelo menos antes de ver os benefícios. Isso ocorre porque produz muitas pequenas perdas com alguns grandes ganhos. Para ser rentável, essas grandes vitórias devem ser suficientemente importantes para compensar as perdas.
Essa alta taxa de falhas significa que o comerciante de tartarugas tem que confiar em alguns truques para aumentar as chances de entrar no momento certo. A tartaruga também conta com uma forte gestão de riscos e é parte integrante de toda a estratégia.
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Valor do eBook definido para as estratégias de negociação clássicas: negociação de grade, scalping e carry trading. Todos os ebooks contêm exemplos trabalhados com explicações claras. Aprenda a evitar as armadilhas nas quais os comerciantes mais novos se enquadram.
Gostaria de se manter informado?
Um aperto é onde o mercado é movido para um valor extremo em um curto espaço de tempo. Esses movimentos são. The Rising Window.
Uma janela ascendente geralmente é encontrada em surtos de alta onde o preço está aumentando rapidamente. O padrão representa. Negociando o sinal da janela de queda.
Uma janela que cai é um tipo de padrão de castiçal que pode aparecer nos selloffs do mercado. Forma onde. The Breaking Bearish.
Uma ruptura de baixa é uma formação de gráfico que pode aparecer em um mercado crescente quando o preço começa. The Bullish Breakaway.
Uma ruptura de alta é um padrão de reversão de gráfico que pode aparecer em um mercado de alta ou baixa. Tendências + Breakouts = lucros: o que o sistema de comércio de tartarugas pode nos ensinar.
No início dos anos 80, ocorreu um experimento para descobrir se é possível ou não ter um monte. Como detectar um mercado de sobrecompra ou sobreavaliação.
Se os mercados fossem completamente lógicos e respondessem apenas a fatos, veríamos que eles se moviam mais ou menos.
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